- 常规做套利策略从 18 年-19 年比较合适？为什么？
- 基差
- 中大盘的 alpha 没那么好做，基差比较小；小盘会比较大
- 年化：给同一个品种 不同到期合约一个可比较的测度
- 基差收敛的数量等于现货对冲策略可以盈利的数量
- 首先知道怎么挣钱的，其次知道怎么少亏钱
- 一个思路是开盘买（一定要开盘买），然后比开盘买高就卖掉，但是不太能回到开盘价就再买
- 一天做一次
- 一天做多次
- 看分时数据
- 看一分钟的数据（九转）：但是恒生科技看上去就像个鞅
- 可转债 ETF 再怎么买不会亏大钱的
- 华鑫证券可转债市场第一名
- 好的策略胜率要比较高，根据胜率判断是否重仓；其次是提高盈亏比
- 大家都绝望的时候盈亏比比较高，大家都套牢了
- 股市现在的问题是大家都是浮盈比较高，一旦发现跌了就会马上跑（一旦明确信号出来）
- 如果跌的很深，
- 但是不同的交易员思路都不一样，上面只是一种情况
- 进场的时间一定要有信号
- 毕业论文要数学很高级，技术很高级，审稿人觉得很牛
- 熊市多长阳：下跌的过程突然给你一个涨 5% 的信号，让你误以为要转牛了
- 2024 年 9 月 24 日转折点很重要
- 过去的数据告诉你涨上去以后是最好的策略，但是忽略了牛市转折的到来（统计学失效）
- 所有的卖看涨的打爆，所有的中性策略打爆（对市场没有观点适合稳定的市场）
- 世上两种狗：都很坚强
- 舔狗
- +公务员
- +高富帅
- 赌狗
- 做交易晚上睡不着又何必呢？（只是一种投资状态）
- 进场以后一定要检验一下有连续的阳线（提供你出场的机会）
- 跌的时候收回去了，说明有人进场了：少量进，上升受阻
- 第一个信号：到底的时候五日拐头了
- 第二个信号：五日穿过十日
- 日内交易的风险是可控的，世界上发生什么事情都不重要
- 止损点：
- 看 k 线（等）设置一个限位
- 如果知道市场要涨，那 MACD 是很准的
- 要让自己的训练数据高质量
- 期货价格是越远越低的（期限结构）
- 期权 0.2 买入 0.4 卖出稳赚 有的人就是在赚 0.4 的钱
- 衍生品的交易先做模拟盘，如果能稳定赚钱了，再去实盘
- 卖期权是一个稳定策略
吃贴水策略怎么做？买期货 卖看跌
