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复权因子：原理、算法与量化应用
发布于: 2026-8-18
最后更新: 2026-8-20
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一、为什么需要复权？
1. 原始问题：价格变了，但财富未必变了
2. 必须分开的三个层次
交易所除权除息
数据商复权
真实投资账户
二、复权因子本身是什么？
1. 从第一性原理推导单次调整因子
2. 为什么标准因子应当近似阶梯函数？
3. 前复权与后复权
前复权
后复权
4. 比例法与加减法
5. 比例复权的经济含义与边界
三、精简案例与工程规范
案例 1：现金分红下的两种复权法
比例前复权
加减前复权
案例 2：跨日因子与日内因子
案例 3：真实账户回测
最终工程规范
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2. 必须分开的三个层次
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1. 从第一性原理推导单次调整因子
2. 为什么标准因子应当近似阶梯函数？
3. 前复权与后复权
前复权
后复权
4. 比例法与加减法
5. 比例复权的经济含义与边界
三、精简案例与工程规范
案例 1：现金分红下的两种复权法
比例前复权
加减前复权
案例 2：跨日因子与日内因子
案例 3：真实账户回测
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