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工作内容
量化策略研究与风险管理
收获与反思
职位
创新金融部门 量化研究员
起始时间
Mar 24, 2025 → Aug 20, 2025
状态
已完成
实习内容概览
- 搭建盘后期权风险管理体系
- 主导指数成分股事件驱动策略（股票）研究
- 系统化开发衍生品（期权、期货）交易策略
- 团队支持与交易工具优化
参与大宗商品期货路演，掌握基本面价格驱动逻辑；优化部门每日交易记录工具，完善Delta 对冲指导板块，提升风控与交易复盘效率
日常支持
团队支持与交易工具优化
Mar 28, 2025 → Aug 20, 2025
复现并优化跨品种股指期货套利（年化收益13%，夏普1.53）与跨式组合波动率策略优化（VRP择时+ Zakamouline对冲，年化收益28.7%，夏普1.99），构建可复用的模块化研究框架，成果显著优于传统策略；
策略研究
开发衍生品（期权、期货）交易策略
Mar 28, 2025 → Apr 30, 2025
复现并优化跨品种股指期货套利（年化收益13%，夏普1.53）与跨式组合波动率策略优化（VRP择时+ Zakamouline对冲，年化收益28.7%，夏普1.99），构建可复用的模块化研究框架，成果显著优于传统策略；
策略研究
开发衍生品（期权、期货）交易策略
Jun 15, 2025 → Aug 20, 2025
量化复现中证指数编制规则，成功预测沪深300成分股调入调出，预测准确率达 70%；在回测中实现预测驱动交易单笔收益约6%，公告驱动交易单笔收益约3%，验证该事件驱动策略的可行性；
策略研究
指数成分股事件驱动策略（股票）研究
May 1, 2025 → Jun 20, 2025
基于BSM与BAW定价模型及二阶泰勒近似，自主开发情景分析与业绩归因双模块，实现期权组合P&L、Greeks与保证金的盘后全流程测算与归因；以每日持仓表为输入，输出情景分析与归因结果表，结果与Wind系统偏差小于5%。
风险管理
盘后期权风险管理体系
Jun 1, 2025 → Jun 14, 2025
基于BSM与BAW定价模型及二阶泰勒近似，自主开发情景分析与业绩归因双模块，实现期权组合P&L、Greeks与保证金的盘后全流程测算与归因；以每日持仓表为输入，输出情景分析与归因结果表，结果与Wind系统偏差小于5%。
风险管理
盘后期权风险管理体系
May 1, 2025 → May 30, 2025
